Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
Збережено в:
| Опубліковано в:: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Arbeit |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
2009
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | PDF-повний текст |
| Теги: |
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Інтернет
PDF-повний текст| Шифр: |
urn:nbn:de:hebis:04-es2024-00139 |
|---|---|
| Дата публікації: |
2024-01-02 |
| Downloads: |
9 (2025), 56 (2024) |
| Lizenz: |
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 |
| Доступ через URL: |
https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0013 https://doi.org/10.17192/es2024.0013 |