Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
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Veröffentlicht in: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
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Autoren: | , |
Format: | Arbeit |
Sprache: | Englisch |
Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2009
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | PDF-Volltext |
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Online
PDF-VolltextSignatur: |
urn:nbn:de:hebis:04-es2024-00139 |
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Publikationsdatum: |
2024-01-02 |
Downloads: |
17 (2024) |
Lizenz: |
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 |
Zugangs-URL: |
https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0013 https://doi.org/10.17192/es2024.0013 |