প্রচ্ছদ

Determinants of European Stock Market Integration

We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
প্রকাশিত:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009)
প্রধান লেখক: Büttner, David, Hayo, Bernd
বিন্যাস: Arbeit
ভাষা:ইংরেজি
প্রকাশিত: 2009
বিষয়গুলি:
Wirtschaft
Stock Market Integration
European Unification
DCC-MGARCH model
Economics
অনলাইন ব্যবহার করুন:পিডিএফ এ সম্পূর্ন পাঠ
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!

আন্তর্জাল

পিডিএফ এ সম্পূর্ন পাঠ

ডাক সংখ্যা: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-00139
প্রকাশনার তারিখ: 2024-01-02
Downloads: 9 (2025), 56 (2024)
Lizenz: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0
URL ব্যবহার করুন: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0013
https://doi.org/10.17192/es2024.0013

অনুরূপ উপাদানগুলি