High-dimensional, robust, heteroscedastic variable selection with the adaptive LASSO, and applications to random coefficient regression
In this thesis, theoretical results for the adaptive LASSO in high-dimensional, sparse linear regression models with potentially heavy-tailed and heteroscedastic errors are developed. In doing so, the empirical pseudo Huber loss is considered as loss function and the main focus is sign-consistency o...
Պահպանված է:
Հիմնական հեղինակ: | |
---|---|
Այլ հեղինակներ: | |
Ձևաչափ: | Dissertation |
Լեզու: | անգլերեն |
Հրապարակվել է: |
Philipps-Universität Marburg
2021
|
Խորագրեր: | |
Առցանց հասանելիություն: | PDF ամբողջական տեքստ |
Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
No references were found for this record.