Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Die moderne Finanzierungstheorie akzeptiert weitgehend, dass Entscheider nicht vollkommen über den stochastischen Prozess finanzieller Größen -insbesondere Zahlungen - Bescheid wissen, d. h. es herrscht unvollkommene Information im Sinne unvollständiger Information. Unvollständige Information wird i...

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Dades bibliogràfiques
Autor principal: Christen, David
Altres autors: Nietert, Bernhard (Prof. Dr.) (Assessor de tesis)
Format: Dissertation
Idioma:anglès
Publicat: Philipps-Universität Marburg 2015
Matèries:
unvollständige Information
asset pricing
Regimes
incomplete information, regimes
Asset Pricing
Bewertung
Wirtschaft
Economics
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Detall dels fons de
Signatura: urn:nbn:de:hebis:04-z2015-03786
Data de publicació: 2015-09-03
Datum der Annahme: 2015-05-07
Downloads: 113 (2024), 114 (2023), 52 (2022), 68 (2021), 107 (2020), 67 (2019), 22 (2018)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URL d'accés: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2015/0378
https://doi.org/10.17192/z2015.0378

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