PDE-Constrained Equilibrium Problems under Uncertainty: Existence, Optimality Conditions and Regularization

PDE-Constrained Equilibrium Problems under Uncertainty: Existence, Optimality Conditions and Regularization

In this paper, we analyze PDE-constrained equilibrium problems under uncertainty. In detail, we discuss a class of risk-neutral generalized Nash equilibrium problems and a class of risk-averse Nash equilibrium problems. For both, the risk-neutral PDE-constrained optimization problems with point...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gahururu, Deborah Berwa
Övriga upphovsmän: Surowiec, Thomas M. (Prof. Dr.) (BetreuerIn (Doktorarbeit))
Materialtyp: Dissertation
Språk:engelska
Publicerad: Philipps-Universität Marburg 2021
Ämnen:
PDE-beschränkte Optimierung
verallgemeinerte Nash-Gleichgewichtsprobleme
Stochastic Optimization
PDE-Constrained Optimization
PDE with Random Inputs
Mathematik
Semismooth Newton Method
PDE mit zufälligen Eingaben
Generalized Nash Equilibrium Problems
stochastische Optimierung
Mathematics
Länkar:PDF-fulltext
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Lägg till första kommentaren!
Du måste logga in först

Liknande verk