Asymptotics for selected Risk Measures under general assumptions

Asymptotics for selected Risk Measures under general assumptions

The first questions when reading the title could be: What is risk and how can we measure it, especially in practice? % and how (good) can we assess the risk in practice? It is widely accepted that when considering a real world mechanism, assertions about its future state have to be of probabilisti...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Zwingmann, Tobias
Beteiligte: Holzmann, Hajo (Prof. Dr.) (BetreuerIn (Doktorarbeit))
Format: Dissertation
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Philipps-Universität Marburg 2018
Schlagworte:
Risikomaß Expected Shortfall Value at Risk Quantil Expectil Asymptotik Zentraler Grenzwertsatz Prozesskonvergenz
Mathematik
Mathematics
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Bestandsangaben von
Signatur: urn:nbn:de:hebis:04-z2019-02335
Publikationsdatum: 2019-06-13
Datum der Annahme: 2018-03-11
Downloads: 80 (2024), 111 (2023), 88 (2022), 61 (2021), 73 (2020), 35 (2019)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Zugangs-URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2019/0233
https://doi.org/10.17192/z2019.0233

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