Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Die moderne Finanzierungstheorie akzeptiert weitgehend, dass Entscheider nicht vollkommen über den stochastischen Prozess finanzieller Größen -insbesondere Zahlungen - Bescheid wissen, d. h. es herrscht unvollkommene Information im Sinne unvollständiger Information. Unvollständige Information wird i...

Ամբողջական նկարագրություն

Պահպանված է:
Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Christen, David
Այլ հեղինակներ: Nietert, Bernhard (Prof. Dr.) (Ատենախոսության խորհրդական)
Ձևաչափ: Dissertation
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Philipps-Universität Marburg 2015
Խորագրեր:
unvollständige Information
asset pricing
Regimes
incomplete information, regimes
Asset Pricing
Bewertung
Wirtschaft
Economics
Առցանց հասանելիություն:PDF ամբողջական տեքստ
Ցուցիչներ: Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

Համացանց

PDF ամբողջական տեքստ

Պահումների մանրամասները
Դասիչ: urn:nbn:de:hebis:04-z2015-03786
Հրապարակման ամսաթիվ: 2015-09-03
Datum der Annahme: 2015-05-07
Downloads: 97 (2024), 114 (2023), 52 (2022), 68 (2021), 107 (2020), 67 (2019), 22 (2018)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Հասանելի URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2015/0378
https://doi.org/10.17192/z2015.0378

Նմանատիպ նյութեր