Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Die moderne Finanzierungstheorie akzeptiert weitgehend, dass Entscheider nicht vollkommen über den stochastischen Prozess finanzieller Größen -insbesondere Zahlungen - Bescheid wissen, d. h. es herrscht unvollkommene Information im Sinne unvollständiger Information. Unvollständige Information wird i...

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Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Christen, David
Daljnji autori: Nietert, Bernhard (Prof. Dr.) (Savjetnik disertacije)
Format: Dissertation
Jezik:engleski
Izdano: Philipps-Universität Marburg 2015
Teme:
unvollständige Information
asset pricing
Regimes
incomplete information, regimes
Asset Pricing
Bewertung
Wirtschaft
Economics
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Detalji primjeraka od
Signatura: urn:nbn:de:hebis:04-z2015-03786
Datum izdanja: 2015-09-03
Datum der Annahme: 2015-05-07
Downloads: 97 (2024), 114 (2023), 52 (2022), 68 (2021), 107 (2020), 67 (2019), 22 (2018)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URL pristupa: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2015/0378
https://doi.org/10.17192/z2015.0378

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