Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Die moderne Finanzierungstheorie akzeptiert weitgehend, dass Entscheider nicht vollkommen über den stochastischen Prozess finanzieller Größen -insbesondere Zahlungen - Bescheid wissen, d. h. es herrscht unvollkommene Information im Sinne unvollständiger Information. Unvollständige Information wird i...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Christen, David
Otros Autores: Nietert, Bernhard (Prof. Dr.) (Orientador)
Formato: Dissertation
Lenguaje:inglés
Publicado: Philipps-Universität Marburg 2015
Materias:
unvollständige Information
asset pricing
Regimes
incomplete information, regimes
Asset Pricing
Bewertung
Wirtschaft
Economics
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Número de Clasificación: urn:nbn:de:hebis:04-z2015-03786
Fecha de Publicación: 2015-09-03
Datum der Annahme: 2015-05-07
Downloads: 97 (2024), 114 (2023), 52 (2022), 68 (2021), 107 (2020), 67 (2019), 22 (2018)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URL de Acceso: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2015/0378
https://doi.org/10.17192/z2015.0378

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