Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Die moderne Finanzierungstheorie akzeptiert weitgehend, dass Entscheider nicht vollkommen über den stochastischen Prozess finanzieller Größen -insbesondere Zahlungen - Bescheid wissen, d. h. es herrscht unvollkommene Information im Sinne unvollständiger Information. Unvollständige Information wird i...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Christen, David
مؤلفون آخرون: Nietert, Bernhard (Prof. Dr.) (مرشد الأطروحة)
التنسيق: Dissertation
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Philipps-Universität Marburg 2015
الموضوعات:
unvollständige Information
asset pricing
Regimes
incomplete information, regimes
Asset Pricing
Bewertung
Wirtschaft
Economics
الوصول للمادة أونلاين:PDF النص الكامل
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

الانترنت

PDF النص الكامل

تفاصيل المقتنيات من
رقم الاستدعاء: urn:nbn:de:hebis:04-z2015-03786
تاريخ النشر: 2015-09-03
Datum der Annahme: 2015-05-07
Downloads: 97 (2024), 114 (2023), 52 (2022), 68 (2021), 107 (2020), 67 (2019), 22 (2018)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URL الوصول: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2015/0378
https://doi.org/10.17192/z2015.0378

مواد مشابهة