Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Die moderne Finanzierungstheorie akzeptiert weitgehend, dass Entscheider nicht vollkommen über den stochastischen Prozess finanzieller Größen -insbesondere Zahlungen - Bescheid wissen, d. h. es herrscht unvollkommene Information im Sinne unvollständiger Information. Unvollständige Information wird i...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Christen, David
Další autoři: Nietert, Bernhard (Prof. Dr.) (Vedoucí práce)
Médium: Dissertation
Jazyk:angličtina
Vydáno: Philipps-Universität Marburg 2015
Témata:
unvollständige Information
asset pricing
Regimes
incomplete information, regimes
Asset Pricing
Bewertung
Wirtschaft
Economics
On-line přístup:Plný text ve formátu PDF
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Internet

Plný text ve formátu PDF

Informace o exemplářích z:
Signatura: urn:nbn:de:hebis:04-z2015-03786
Datum vydání: 2015-09-03
Datum der Annahme: 2015-05-07
Downloads: 104 (2024), 114 (2023), 52 (2022), 68 (2021), 107 (2020), 67 (2019), 22 (2018)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Přístupová URL adresa: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2015/0378
https://doi.org/10.17192/z2015.0378

Podobné jednotky