Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Die moderne Finanzierungstheorie akzeptiert weitgehend, dass Entscheider nicht vollkommen über den stochastischen Prozess finanzieller Größen -insbesondere Zahlungen - Bescheid wissen, d. h. es herrscht unvollkommene Information im Sinne unvollständiger Information. Unvollständige Information wird i...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Christen, David
অন্যান্য লেখক: Nietert, Bernhard (Prof. Dr.) (Thesis advisor)
বিন্যাস: Dissertation
ভাষা:ইংরেজি
প্রকাশিত: Philipps-Universität Marburg 2015
বিষয়গুলি:
unvollständige Information
asset pricing
Regimes
incomplete information, regimes
Asset Pricing
Bewertung
Wirtschaft
Economics
অনলাইন ব্যবহার করুন:পিডিএফ এ সম্পূর্ন পাঠ
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!

আন্তর্জাল

পিডিএফ এ সম্পূর্ন পাঠ

হোল্ডিংসের বিবরণ
ডাক সংখ্যা: urn:nbn:de:hebis:04-z2015-03786
প্রকাশনার তারিখ: 2015-09-03
Datum der Annahme: 2015-05-07
Downloads: 104 (2024), 114 (2023), 52 (2022), 68 (2021), 107 (2020), 67 (2019), 22 (2018)
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URL ব্যবহার করুন: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2015/0378
https://doi.org/10.17192/z2015.0378

অনুরূপ উপাদানগুলি