Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ketterer, Florian
Tác giả khác: Holzmann, Hajo (Prof. Dr.) (Cố vấn luận án)
Định dạng: Dissertation
Ngôn ngữ:Tiếng Anh
Được phát hành: Philipps-Universität Marburg 2011
Những chủ đề:
Statistik
Hypothesis testing
likelihood ratio test
Zeitreihen
Likelihood-Quotienten-Test
time series
General statistics
Truy cập trực tuyến:Bài toàn văn PDF
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Internet

Bài toàn văn PDF

Chi tiết quỹ từ
Số hiệu: urn:nbn:de:hebis:04-z2011-01208
Ngày xuất bản: 2011-08-08
Datum der Annahme: 2011-06-16
Downloads: 22 (2024), 40 (2023), 77 (2022), 112 (2021), 84 (2020), 128 (2019), 143 (2018)
Lizenz: https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
Địa chỉ truy cập: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0120
https://doi.org/10.17192/z2011.0120

Những quyển sách tương tự