Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: Ketterer, Florian
Другие авторы: Holzmann, Hajo (Prof. Dr.) (Научный руководитель)
Формат: Dissertation
Язык:английский
Опубликовано: Philipps-Universität Marburg 2011
Предметы:
Statistik
Hypothesis testing
likelihood ratio test
Zeitreihen
Likelihood-Quotienten-Test
time series
General statistics
Online-ссылка:PDF-полный текст
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Internet

PDF-полный текст

Подробно о фондах из
Шифр: urn:nbn:de:hebis:04-z2011-01208
Дата публикации: 2011-08-08
Datum der Annahme: 2011-06-16
Downloads: 22 (2024), 40 (2023), 77 (2022), 112 (2021), 84 (2020), 128 (2019), 143 (2018)
Lizenz: https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
Доступ через URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0120
https://doi.org/10.17192/z2011.0120

Схожие документы