Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Ketterer, Florian
Další autoři: Holzmann, Hajo (Prof. Dr.) (Vedoucí práce)
Médium: Dissertation
Jazyk:angličtina
Vydáno: Philipps-Universität Marburg 2011
Témata:
Statistik
Hypothesis testing
likelihood ratio test
Zeitreihen
Likelihood-Quotienten-Test
time series
General statistics
On-line přístup:Plný text ve formátu PDF
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Internet

Plný text ve formátu PDF

Informace o exemplářích z:
Signatura: urn:nbn:de:hebis:04-z2011-01208
Datum vydání: 2011-08-08
Datum der Annahme: 2011-06-16
Downloads: 23 (2024), 40 (2023), 77 (2022), 112 (2021), 84 (2020), 128 (2019), 143 (2018)
Lizenz: https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
Přístupová URL adresa: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0120
https://doi.org/10.17192/z2011.0120

Podobné jednotky