The Nexus between Lockdown Shocks and Economic Uncertainty: Empirical Evidence from a VAR Model
The contribution of this paper is twofold. First, we introduce a daily vector autoregression (VAR) model for the US economy that allows discerning between lockdown shocks and a real business cycle shocks. With this methodology at hand, we then evaluate the impact of lockdown measures on economic un...
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Veröffentlicht in: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2021) |
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1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | Englisch |
Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2021
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | PDF-Volltext |
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Online
PDF-VolltextSignatur: |
urn:nbn:de:hebis:04-es2024-07050 |
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Publikationsdatum: |
2024-01-19 |
Downloads: |
46 (2024) |
Lizenz: |
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 |
Zugangs-URL: |
https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0705 https://doi.org/10.17192/es2024.0705 |