Comparing different methods for the estimation of interbank intraday yield curves
In this paper, we compare three different models, namely the Nelson- Siegel model, the Svensson model and the Diebold- Li model, for the estimation of an intraday yield curve on the Italian interbank credit market e-MID. Using a sample which spans from October 2005 until March 2010, the first import...
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Veröffentlicht in: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 39-2018) |
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Autoren: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | Englisch |
Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2018
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | PDF-Volltext |
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Online
PDF-VolltextSignatur: |
urn:nbn:de:hebis:04-es2024-05931 |
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Publikationsdatum: |
2024-01-19 |
Downloads: |
23 (2024) |
Lizenz: |
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 |
Zugangs-URL: |
https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0593 https://doi.org/10.17192/es2024.0593 |