Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions
This article investigates the construction of skewness-adjusted con�dence intervals and joint confidence bands for impulse response functions from vector autoregressive models. Three different implementations of the skewness adjustment are investigated. The methods are based on a bootstrap algorithm...
שמור ב:
הוצא לאור ב: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 10-2018) |
---|---|
Autoren: | , , |
פורמט: | Artikel |
שפה: | אנגלית |
יצא לאור: |
Philipps-Universität Marburg
2018
|
נושאים: | |
גישה מקוונת: | PDF-Volltext |
תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
No references were found for this record.