Publikationsserver
Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions
This article investigates the construction of skewness-adjusted con�dence intervals and joint confidence bands for impulse response functions from vector autoregressive models. Three different implementations of the skewness adjustment are investigated. The methods are based on a bootstrap algorithm...
Uloženo v:
| Vydáno v: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 10-2018) |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , , |
| Médium: | Článek |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Philipps-Universität Marburg
2018
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | Plný text ve formátu PDF |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
No references were found for this record.