Mortgage Debt and Time-Varying Monetary Policy Transmission
We study the role of monetary policy for the dynamics of U.S. mortgage debt, which is the largest component of household indebtedness. A timevarying parameter VAR model allows us to study the variation in the mortgage debt sensitivity to monetary policy. We find that an identically-sized policy sho...
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Veröffentlicht in: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 09-2018) |
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Autoren: | , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | Englisch |
Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2018
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | PDF-Volltext |
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