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Empirical Estimation of Intraday Yield Curves on the Italian Interbank Credit Market e-MID
This paper introduces a major novelty: the empirical estimation of spot intraday yield curves based on tick-by-tick data on the Italian electronic interbank credit market (e-MID). To analyze the consequences of the recent financial crisis, we split the data into four periods, which include events be...
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| Veröffentlicht in: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 49-2016) |
|---|---|
| Autoren: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2016
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
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