Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions using Highest Density Regions

Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions using Highest Density Regions

This paper proposes a new non-parametric method of constructing joint confidence bands for impulse response functions of vector autoregressive models.The estimation uncertainty is captured by means of bootstrapping and the highest density region (HDR) approach is used to construct the bands. A Mont...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 16-2016)
المؤلفون الرئيسيون: Lütkepohl, Helmut, Staszewska-Bystrova, Anna, Winker, Peter
التنسيق: مقال
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Philipps-Universität Marburg 2016
الموضوعات:
joint con�dence bands
Wirtschaft
highest density region, vector autoregressive process
Impulse responses
Economics
الوصول للمادة أونلاين:PDF النص الكامل
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
No references were found for this record.

مواد مشابهة