Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions using Highest Density Regions

Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions using Highest Density Regions

This paper proposes a new non-parametric method of constructing joint confidence bands for impulse response functions of vector autoregressive models.The estimation uncertainty is captured by means of bootstrapping and the highest density region (HDR) approach is used to construct the bands. A Mont...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 16-2016)
Autoren: Lütkepohl, Helmut, Staszewska-Bystrova, Anna, Winker, Peter
פורמט: Artikel
שפה:אנגלית
יצא לאור: Philipps-Universität Marburg 2016
נושאים:
joint con�dence bands
Wirtschaft
highest density region, vector autoregressive process
Impulse responses
Economics
גישה מקוונת:PDF-Volltext
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

אינטרנט

PDF-Volltext

פרטי מלאי ספרים מ
סימן המיקום: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-05083
Publikationsdatum: 2024-01-19
Downloads: 14 (2024)
Lizenz: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0
Zugangs-URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0508
https://doi.org/10.17192/es2024.0508

פריטים דומים