Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions using Highest Density Regions

Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions using Highest Density Regions

This paper proposes a new non-parametric method of constructing joint confidence bands for impulse response functions of vector autoregressive models.The estimation uncertainty is captured by means of bootstrapping and the highest density region (HDR) approach is used to construct the bands. A Mont...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রকাশিত:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 16-2016)
প্রধান লেখক: Lütkepohl, Helmut, Staszewska-Bystrova, Anna, Winker, Peter
বিন্যাস: প্রবন্ধ
ভাষা:ইংরেজি
প্রকাশিত: Philipps-Universität Marburg 2016
বিষয়গুলি:
joint con�dence bands
Wirtschaft
highest density region, vector autoregressive process
Impulse responses
Economics
অনলাইন ব্যবহার করুন:পিডিএফ এ সম্পূর্ন পাঠ
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!

আন্তর্জাল

পিডিএফ এ সম্পূর্ন পাঠ

হোল্ডিংসের বিবরণ
ডাক সংখ্যা: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-05083
প্রকাশনার তারিখ: 2024-01-19
Downloads: 14 (2024)
Lizenz: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0
URL ব্যবহার করুন: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0508
https://doi.org/10.17192/es2024.0508

অনুরূপ উপাদানগুলি