Spillover Effects in Government Bond Spreads: Evidence from a GVAR Model

Spillover Effects in Government Bond Spreads: Evidence from a GVAR Model

This paper analyses the main drivers of sovereign bond spreads in a globalised world. Specifically, we account for international spillovers of bond spreads by adding an additional driver, namely, financial markets, and allowing interactions across countries and markets. We contribute to the VAR lite...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 58-2014)
מחבר ראשי: Niehof, Britta
פורמט: Artikel
שפה:אנגלית
יצא לאור: Philipps-Universität Marburg 2014
נושאים:
Philipps Curve
Wirtschaft
Taylor Rule
Stochastic Differential Equations
New Keynesian Model
Economics
גישה מקוונת:PDF-Volltext
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
No references were found for this record.

פריטים דומים