Spillover Effects in Government Bond Spreads: Evidence from a GVAR Model

Spillover Effects in Government Bond Spreads: Evidence from a GVAR Model

This paper analyses the main drivers of sovereign bond spreads in a globalised world. Specifically, we account for international spillovers of bond spreads by adding an additional driver, namely, financial markets, and allowing interactions across countries and markets. We contribute to the VAR lite...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 58-2014)
Hlavní autor: Niehof, Britta
Médium: Článek
Jazyk:angličtina
Vydáno: Philipps-Universität Marburg 2014
Témata:
Philipps Curve
Wirtschaft
Taylor Rule
Stochastic Differential Equations
New Keynesian Model
Economics
On-line přístup:Plný text ve formátu PDF
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics

Podobné jednotky