Spillover Effects in Government Bond Spreads: Evidence from a GVAR Model
This paper analyses the main drivers of sovereign bond spreads in a globalised world. Specifically, we account for international spillovers of bond spreads by adding an additional driver, namely, financial markets, and allowing interactions across countries and markets. We contribute to the VAR lite...
Αποθηκεύτηκε σε:
Εκδόθηκε σε: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 58-2014) |
---|---|
Κύριος συγγραφέας: | |
Μορφή: | Άρθρο |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Έκδοση: |
Philipps-Universität Marburg
2014
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | Πλήρες κείμενο PDF |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics