Spillover Effects in Government Bond Spreads: Evidence from a GVAR Model

Spillover Effects in Government Bond Spreads: Evidence from a GVAR Model

This paper analyses the main drivers of sovereign bond spreads in a globalised world. Specifically, we account for international spillovers of bond spreads by adding an additional driver, namely, financial markets, and allowing interactions across countries and markets. We contribute to the VAR lite...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Εκδόθηκε σε:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 58-2014)
Κύριος συγγραφέας: Niehof, Britta
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα:Αγγλικά
Έκδοση: Philipps-Universität Marburg 2014
Θέματα:
Philipps Curve
Wirtschaft
Taylor Rule
Stochastic Differential Equations
New Keynesian Model
Economics
Διαθέσιμο Online:Πλήρες κείμενο PDF
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
No abstracts were found for this record.

Παρόμοια τεκμήρια