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Communication Matters: U.S. Monetary Policy and Commodity Price Volatility
Using a GARCH model, we analyze the influence of U.S. monetary policy action and communication on the price volatility of commodities for the period 1998–2009. We find, first, that U.S. monetary policy events have an economically significant impact on price volatility. Second, expected target rate c...
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| Veröffentlicht in: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 05-2011) |
|---|---|
| Autoren: | , , |
| Format: | Arbeit |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2011
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | PDF-Volltext |
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