Publikationsserver
Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , |
| Định dạng: | Arbeit |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
Philipps-Universität Marburg
2009
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Bài toàn văn PDF |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Là người đầu tiên ghi lời nhận xét!