Publikationsserver
Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
-д хадгалсан:
| -д хэвлэсэн: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
|---|---|
| Үндсэн зохиолчид: | , |
| Формат: | Arbeit |
| Хэл сонгох: | англи |
| Хэвлэсэн: |
Philipps-Universität Marburg
2009
|
| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | PDF-н бүрэн текст |
| Шошгууд: |
Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
|
Хамгийн түрүүнд сэтгэгдэл үлдээх!