Publikationsserver
Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Εκδόθηκε σε: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
|---|---|
| Κύριοι συγγραφείς: | , |
| Μορφή: | Arbeit |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Philipps-Universität Marburg
2009
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Πλήρες κείμενο PDF |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!