Publikationsserver
Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
| التنسيق: | Arbeit |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
Philipps-Universität Marburg
2009
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | PDF النص الكامل |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!