Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models
In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...
Zapisane w:
1. autor: | |
---|---|
Kolejni autorzy: | |
Format: | Dissertation |
Język: | angielski |
Wydane: |
Philipps-Universität Marburg
2011
|
Hasła przedmiotowe: | |
Dostęp online: | PDF pełnotekstowe |
Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Napisz pierwszy komentarz!