Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Equilibrium Asset Pricing under Incomplete Information on Regimes

Die moderne Finanzierungstheorie akzeptiert weitgehend, dass Entscheider nicht vollkommen über den stochastischen Prozess finanzieller Größen -insbesondere Zahlungen - Bescheid wissen, d. h. es herrscht unvollkommene Information im Sinne unvollständiger Information. Unvollständige Information wird i...

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Main Author: Christen, David
Contributors: Nietert, Bernhard (Prof. Dr.) (Thesis advisor)
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Philipps-Universität Marburg 2015
Subjects:
Regimes
unvollständige Information
Asset Pricing
incomplete information, regimes
asset pricing
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Wirtschaft
Economics
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Holdings details from
Call Number: urn:nbn:de:hebis:04-z2015-03786
Publication Date: 2015-09-03
Date of Acceptance: 2015-05-07
Downloads: 139 (2024), 114 (2023), 52 (2022), 68 (2021), 107 (2020), 67 (2019), 22 (2018)
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Access URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2015/0378
https://doi.org/10.17192/z2015.0378

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