Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Ketterer, Florian
Beteiligte: Holzmann, Hajo (Prof. Dr.) (BetreuerIn (Doktorarbeit))
Format: Dissertation
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Philipps-Universität Marburg 2011
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Signatur: urn:nbn:de:hebis:04-z2011-01208
Publikationsdatum: 2011-08-08
Datum der Annahme: 2011-06-16
Downloads: 19 (2024), 40 (2023), 77 (2022), 112 (2021), 84 (2020), 128 (2019), 143 (2018)
Lizenz: https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
Zugangs-URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0120
https://doi.org/10.17192/z2011.0120