PDE-Constrained Equilibrium Problems under Uncertainty: Existence, Optimality Conditions and Regularization

PDE-Constrained Equilibrium Problems under Uncertainty: Existence, Optimality Conditions and Regularization

In this paper, we analyze PDE-constrained equilibrium problems under uncertainty. In detail, we discuss a class of risk-neutral generalized Nash equilibrium problems and a class of risk-averse Nash equilibrium problems. For both, the risk-neutral PDE-constrained optimization problems with point...

Täydet tiedot

Tallennettuna:
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Gahururu, Deborah Berwa
Muut tekijät: Surowiec, Thomas M. (Prof. Dr.) (BetreuerIn (Doktorarbeit))
Aineistotyyppi: Dissertation
Kieli:englanti
Julkaistu: Philipps-Universität Marburg 2021
Aiheet:
PDE-beschränkte Optimierung
verallgemeinerte Nash-Gleichgewichtsprobleme
Stochastic Optimization
PDE-Constrained Optimization
PDE with Random Inputs
Mathematik
Semismooth Newton Method
PDE mit zufälligen Eingaben
Generalized Nash Equilibrium Problems
stochastische Optimierung
Mathematics
Linkit:PDF-kokoteksti
Tagit: Lisää tagi
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
Lisää ensimmäinen kommentti!
Kirjaudu sisään ensin

Samankaltaisia teoksia