PDE-Constrained Equilibrium Problems under Uncertainty: Existence, Optimality Conditions and Regularization

PDE-Constrained Equilibrium Problems under Uncertainty: Existence, Optimality Conditions and Regularization

In this paper, we analyze PDE-constrained equilibrium problems under uncertainty. In detail, we discuss a class of risk-neutral generalized Nash equilibrium problems and a class of risk-averse Nash equilibrium problems. For both, the risk-neutral PDE-constrained optimization problems with point...

Fuld beskrivelse

Gespeichert in:
Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Gahururu, Deborah Berwa
Andre forfattere: Surowiec, Thomas M. (Prof. Dr.) (BetreuerIn (Doktorarbeit))
Format: Dissertation
Sprog:engelsk
Udgivet: Philipps-Universität Marburg 2021
Fag:
PDE-beschränkte Optimierung
verallgemeinerte Nash-Gleichgewichtsprobleme
Stochastic Optimization
PDE-Constrained Optimization
PDE with Random Inputs
Mathematik
Semismooth Newton Method
PDE mit zufälligen Eingaben
Generalized Nash Equilibrium Problems
stochastische Optimierung
Mathematics
Online adgang:PDF-Volltext
Tags: Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
Vær først til at give en kommentarø!
Du skal først være logget ind

Lignende værker