Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models
In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...
Na minha lista:
Autor principal: | |
---|---|
Outros Autores: | |
Formato: | Dissertation |
Idioma: | inglês |
Publicado em: |
Philipps-Universität Marburg
2011
|
Assuntos: | |
Acesso em linha: | Texto integral em PDF |
Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Seja o primeiro a partilhar um comentário!