Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models
In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...
Đã lưu trong:
Tác giả chính: | |
---|---|
Tác giả khác: | |
Định dạng: | Dissertation |
Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
Được phát hành: |
Philipps-Universität Marburg
2011
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | Bài toàn văn PDF |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|