Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models
In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...
Uloženo v:
Hlavní autor: | |
---|---|
Další autoři: | |
Médium: | Dissertation |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Philipps-Universität Marburg
2011
|
Témata: | |
On-line přístup: | Plný text ve formátu PDF |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|