Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Автор: Ketterer, Florian
Інші автори: Holzmann, Hajo (Prof. Dr.) (Керівник дипломної роботи)
Формат: Dissertation
Мова:англійська
Опубліковано: Philipps-Universität Marburg 2011
Предмети:
Statistik
Hypothesis testing
likelihood ratio test
Zeitreihen
Likelihood-Quotienten-Test
time series
General statistics
Онлайн доступ:PDF-повний текст
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Інтернет

PDF-повний текст

Детальна інфо про примірники із
Шифр: urn:nbn:de:hebis:04-z2011-01208
Дата публікації: 2011-08-08
Datum der Annahme: 2011-06-16
Downloads: 22 (2024), 40 (2023), 77 (2022), 112 (2021), 84 (2020), 128 (2019), 143 (2018)
Lizenz: https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
Доступ через URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0120
https://doi.org/10.17192/z2011.0120

Схожі ресурси