Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models
In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...
সংরক্ষণ করুন:
প্রধান লেখক: | |
---|---|
অন্যান্য লেখক: | |
বিন্যাস: | Dissertation |
ভাষা: | ইংরেজি |
প্রকাশিত: |
Philipps-Universität Marburg
2011
|
বিষয়গুলি: | |
অনলাইন ব্যবহার করুন: | পিডিএফ এ সম্পূর্ন পাঠ |
ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
আন্তর্জাল
পিডিএফ এ সম্পূর্ন পাঠডাক সংখ্যা: |
urn:nbn:de:hebis:04-z2011-01208 |
---|---|
প্রকাশনার তারিখ: |
2011-08-08 |
Datum der Annahme: |
2011-06-16 |
Downloads: |
22 (2024), 40 (2023), 77 (2022), 112 (2021), 84 (2020), 128 (2019), 143 (2018) |
Lizenz: |
https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
URL ব্যবহার করুন: |
https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0120 https://doi.org/10.17192/z2011.0120 |