Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asympt...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Ketterer, Florian
مؤلفون آخرون: Holzmann, Hajo (Prof. Dr.) (مرشد الأطروحة)
التنسيق: Dissertation
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Philipps-Universität Marburg 2011
الموضوعات:
Statistik
Hypothesis testing
likelihood ratio test
Zeitreihen
Likelihood-Quotienten-Test
time series
General statistics
الوصول للمادة أونلاين:PDF النص الكامل
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

الانترنت

PDF النص الكامل

تفاصيل المقتنيات من
رقم الاستدعاء: urn:nbn:de:hebis:04-z2011-01208
تاريخ النشر: 2011-08-08
Datum der Annahme: 2011-06-16
Downloads: 22 (2024), 40 (2023), 77 (2022), 112 (2021), 84 (2020), 128 (2019), 143 (2018)
Lizenz: https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
URL الوصول: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0120
https://doi.org/10.17192/z2011.0120

مواد مشابهة