The Nexus between Lockdown Shocks and Economic Uncertainty: Empirical Evidence from a VAR Model
The contribution of this paper is twofold. First, we introduce a daily vector autoregression (VAR) model for the US economy that allows discerning between lockdown shocks and a real business cycle shocks. With this methodology at hand, we then evaluate the impact of lockdown measures on economic un...
Збережено в:
Опубліковано в:: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2021) |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | англійська |
Опубліковано: |
Philipps-Universität Marburg
2021
|
Предмети: | |
Онлайн доступ: | PDF-повний текст |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics