The Nexus between Lockdown Shocks and Economic Uncertainty: Empirical Evidence from a VAR Model
The contribution of this paper is twofold. First, we introduce a daily vector autoregression (VAR) model for the US economy that allows discerning between lockdown shocks and a real business cycle shocks. With this methodology at hand, we then evaluate the impact of lockdown measures on economic un...
Zapisane w:
Wydane w: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2021) |
---|---|
1. autor: | |
Format: | Artykuł |
Język: | angielski |
Wydane: |
Philipps-Universität Marburg
2021
|
Hasła przedmiotowe: | |
Dostęp online: | PDF pełnotekstowe |
Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics