The Nexus between Lockdown Shocks and Economic Uncertainty: Empirical Evidence from a VAR Model

The Nexus between Lockdown Shocks and Economic Uncertainty: Empirical Evidence from a VAR Model

The contribution of this paper is twofold. First, we introduce a daily vector autoregression (VAR) model for the US economy that allows discerning between lockdown shocks and a real business cycle shocks. With this methodology at hand, we then evaluate the impact of lockdown measures on economic un...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2021)
מחבר ראשי: Hafemann, Lucas
פורמט: Artikel
שפה:אנגלית
יצא לאור: Philipps-Universität Marburg 2021
נושאים:
shock identi�cation
Wirtschaft
lockdown
COVID-19
market uncertainty
Economics
גישה מקוונת:PDF-Volltext
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
No citations were found for this record.

פריטים דומים