Complexicity of ECB Communication and Financial Market Trading

Complexicity of ECB Communication and Financial Market Trading

We empirically examine how complexity of ECB communications affects financial market trading based on high-frequency data from European stock index futures trading. Our sample covers ECB press conferences between January 2009 and December 2017, during which un-conventional monetary policy measures (...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 19-2019)
Autoren: Hayo, Bernd, Henseler, Kai, Rapp, Marc Steffen, Zahner, Johannes
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Philipps-Universität Marburg 2019
Schlagworte:
Wirtschaft
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central bank communication
European stock markets
ECB
textual analysis
financial markets
linguistic complexity
Economics
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Signatur: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-06144
Publikationsdatum: 2024-01-19
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Zugangs-URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0614
https://doi.org/10.17192/es2024.0614

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