Estimating the monetary policy interest-rate-to-performance sensitivity of the European banking sector at the zero lower bound

Estimating the monetary policy interest-rate-to-performance sensitivity of the European banking sector at the zero lower bound

Using an event-study design, we investigate monetary policy interest-rate-to-performance sensitivity of the European banking sector over the 07/2012–06/2017 period when interest rates were (close to) zero. We apply the Wordscores approach to introductory statements of ECB's Governing Council pr...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Εκδόθηκε σε:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 02-2019)
Κύριοι συγγραφείς: Hayo, Bernd, Henseler, Kai, Rapp, Marc Steffen
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα:Αγγλικά
Έκδοση: Philipps-Universität Marburg 2019
Θέματα:
interest rate sensitivity
ECB
central bank communication
textual analysis
Wordscores
Wirtschaft
banking sector
Economics
Διαθέσιμο Online:Πλήρες κείμενο PDF
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
No abstracts were found for this record.

Παρόμοια τεκμήρια